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기업집단 소속 금융그룹에 대한 통합 스트레스 테스트 모형 개발 추진

분류기호 RAQ99-1907077 자료형태 보도자료
금융감독원 2019.07.01
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금융감독원은 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 중심으로 계열사간 부실 전이위험을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형을 개발 중에 있다고 7.2.(화) 밝혔다.

- 기존 테스트에는 그룹내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못하였으나 이번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실의 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해 짐.

- 이번에 개발되는 모형은 ① 금융그룹 위기관리 능력 및 건전성 감독 수준 제고 ② 금융그룹 자체 스트레스 테스트 역량 강화 ③ 금융그룹 모형의 국제적 신뢰성 확보라는 의의가 있음.

- 올해 내 모형 개발을 완료하고 내년 상반기 중 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정임.

<참고> 금융그룹 통합 스트레스 테스트 모형 개요

<붙임> 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(K-STARS) 세부 설명

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