본문

KDI연구

KDI연구원들이 각 분야의 전문보고서를 제공합니다.

정책연구시리즈

정책연구시리즈

은행부문의 시스템위험과 건전성 규제의 개선방향에 대한 연구

페이스북
커버이미지
  • 저자 김영일(金榮一)
  • 발행일 2014/12/31
  • 시리즈 번호 2014-16
원문보기
요약 글로벌 금융위기 중 경험한 대형금융기관의 파산과 이에 따른 부정적 영향은 기존 금융규제체계의 문제점을 검토하는 배경이 되었다. 금융기관 건전성 규제에 대한 인식에 있어 기존에는 개별 금융회사의 안정성이라는 미시건전성 규제에 초점을 맞추었다면, 금융위기 이후에는 금융시스템적 안정성을 추구하는 시스템위험 관리에 초점을 둔 거시건전성 규제체계로 확대되었다. 이러한 시스템위험 관리체계에 대한 도입 논의가 국제기구 및 G20 국가들을 중심으로 활발한 가운데, G20에 속한 한국에서도 시스템위험 관리체계에 대한 논의와 더불어 한국 실정에 맞는 시스템위험 규제체계의 도입이 요구되고 있다. 본 연구에서는 은행부문을 중심으로 시스템위험 관리체계의 구축방안을 검토하였다.

은행부문의 시스템위험 관리체계 구현을 위해서는 우선적으로 실질적인 감독 목적으로 활용할 수 있는 시스템적 중요도 평가방법을 도입할 필요가 있다. 본 연구에서는 BCBS의 가이드라인과 주요 국가의 사례 등을 살펴보았으며, 이를 바탕으로 몇 가지 대안하에서 공개정보인 경영공시자료를 이용하여 은행부문의 시스템적 중요도를 평가하였다. 평가 결과, 일부 시중은행과 일부 특수은행의 시스템적 중요도가 비교적 큰 편이었으며, 지방은행의 경우에는 시스템적 중요도가 매우 낮은 것으로 나타났다. 이는 일부 시중은행의 경우에는 시스템적 중요도를 고려한 규제방안 도입을 검토할 필요가 있으며, 일부 특수은행의 경우에도 해당 은행의 설립 목적과 시스템적 중요도를 함께 고려하여 적절한 시스템위험 관리체계를 수립해야 할 것으로 보인다.

이상의 시스템적 중요도 평가 결과에 기초하여 시스템적 중요은행으로 선정된 은행에 대해서는 시스템적 중요도(systemic importance)에 상응하는 규제방안을 도입할 수 있을 것이다. 도입 가능한 시스템위험 규제로는 손실흡수 추가자본(Loss Absorbing Capacity: LAC) 부과, 정리체계 강화, 영업구조 제약 및 감독강화 등의 방안이 있을 수 있다. 손실흡수 추가자본의 경우에는 한국 은행부문의 시스템적 중요도가 주요 선진국에 비해 상대적으로 낮은 것으로 판단되므로 주요 국가와 비교하여 낮은 수준에서 결정될 수 있을 것으로 보인다. 한편, 대마불사 문제의 근본적 해결을 위해서는 납세자 부담에 의한 공적구제(bail-out)를 주주 및 채권자 중심의 손실부담(bail-in) 방식으로 전환하고 시스템적 영향도 최소화할 수 있도록 정리체계를 강화하는 방안을 검토할 수 있다. 예컨대 시스템적 중요은행에 대해서는 회생⋅정리 계획 작성을 의무화하고, 감독당국의 정리 가능성 평가를 정기적으로 시행할 수 있을 것이다. 또한 시스템적 중요은행에 대해서는 청산기업 관점의 손실흡수력(Gone-concern Loss Absorbing Capacity: GLAC)을 확보토록 함으로써 공적구제(bail-out)가 아닌 주주 및 채권자에 의한 손실부담(bail-in)이 가능토록 할 수 있을 것이다. 또한 시스템적 중요도의 크기와 시스템위험에 대한 인식수준에 따라 영업구조 제약 등의 구조적인 조치(structural measures)와 감독수준(supervisory intensity) 상향조정 등 보다 높은 수준의 규제방안 도입을 추가적으로 검토할 수도 있을 것이다. 다만, 이상의 시스템위험 관리체계를 도입함에 있어 국내 은행부문의 시스템적 중요도와 더불어 국내 금융시장 및 금융기관의 특수성을 충분히 고려함으로써 규제 및 감독 수단의 범위 및 수준을 합리적으로 결정하여야 할 것이다.
판매정보
형태
인쇄물
분량/크기
68 PAGE
판매 가격
도서회원 가격

도서회원으로 로그인하시면 도서 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

구매하기
같은 주제 자료 이 내용과 같은 주제를 다루고 있는 자료입니다.

같은 주제의 자료가 없습니다.


※문의사항 미디어운영팀 고정원 전문연구원 044-550-4260 cwkoh@kdi.re.kr

가입하신 이동통신사의 요금제에 따라
데이터 요금이 과다하게 부가될 수 있습니다.

파일을 다운로드하시겠습니까?
KDI 연구 카테고리
상세검색